11.01.2023

Банк ДОМ.РФ при участии российской компании GreenData разработал систему раннего предупреждения кредитного риска по корпоративным кредитам. Она позволит консолидировать разрозненные источники данных и автоматизировать алгоритмы мониторинга для быстрого реагирования на внешние изменения на фоне активно растущего объема кредитного портфеля.

Инструментарий был реализован на базе уже используемой для кредитного конвейера Банка ДОМ.РФ low-code платформы GreenData. Новый модуль позволяет на основе мониторинга и комплексного анализа информации, накапливаемой в "озере" данных банка, прогнозировать вероятность невыполнения заемщиком своих обязательств. Основными критериями при выборе программного продукта стали скорость и стоимость внедрения, возможность быстро тестировать гипотезы, оперативно изменять бизнес-логику и подходы к мониторингу.

"Мы используем технологии big data для сбора информации о реализации финансируемых проектов от государственных органов и из открытых источников: СМИ, социальных сетей и телеграм-каналов. Сервис от GreenData позволил нам выстроить процесс мониторинга кредитного риска на всех этапах: идентификации, оценки, принятия решения и урегулирования. Также появилась возможность в рамках одной системы оперативно передавать информацию между различными подразделениями банка и клиентом. Разработанное решение позволяет значительно снизить вероятность появления неучтенных негативных событий", — прокомментировал директор подразделения Управление данными Банка ДОМ.РФ Александр Косенко.

В ходе реализации проекта удалось внести изменения и в собственную методологию по идентификации кредитных рисков. Список рисков был переструктурирован: часть была признана несущественными или изменена, появились новые подходы к оценке.

"Это, несомненно, положительно повлияло на удобство и скорость взаимодействия заемщиков с банком. Внедрение системы мониторинга позволило в 2-3 раза ускорить выполнение большинства операций и реагирование на негативные сигналы по каждому строительному проекту, как внешние, так и внутренние. Теперь мы можем быстрее и без лишних рисков наращивать кредитный портфель", — сказал директор подразделения Мониторинг кредитных рисков Банка ДОМ.РФ Денис Куракин.

Как отметил руководитель автоматизации строительной деятельности подразделения Информационные технологии ДОМ.РФ Роман Глова, в рамках проекта в том числе был улучшен контроль за выполнением условий кредитного договора, налажен автоматический мониторинг финансовых ковенантов на основании предоставленной клиентом отчетности, оптимизированы расчет и отслеживание изменений "зоны предпроблемности" клиента, автоматизирован процесс урегулирования нарушений, внедрена интерактивная аналитическая отчетность.

"У нас большие планы на развитие данной системы. Например, сейчас команда работает над внедрением модуля анализа документов, который позволит предоставить заемщикам удобный сервис для передачи в банк через личный кабинет документов, подтверждающих выполнение обязательств. Система заблаговременно напомнит и сформирует их перечень в соответствии с индивидуальным графиком кредитного договора. Сотрудники банка также получат автоматически формируемое досье мониторинга и уведомления о выявленных рисках", — рассказала руководитель проекта со стороны GreenData Екатерина Медведева.

Справочно:

GreenData — отечественный разработчик интеллектуальной low-code платформы для создания бизнес-приложений и информационных систем в области управления рисками и оптимизации бизнес-процессов любой сложности. Платформа не требует навыков программирования и представляет собой готовый набор инструментов: настройка объектной модели, экранных форм и бизнес-правил, автоматизация бизнес-процессов и интеграций с внешними системами и сервисами, работа с электронными документами, отчетами и дашбордами.